Una equació culpable de la crisis

Lurdes Boix Roca20/02/12  

Llegiu aquesta entrevista al matemàtic i divulgador Ian Stewart on explica com l’equació de Black-Scholes que s’utilitza per controlar derivats financers. Després de llegir l’article ja valorareu si les matemàtiques són les responsables de l’actual crisi financera o no.

Equació de Black-Scholes

C = S N(d_i) - Ke^{-rdT}N(d_z) \,
P = K e^{-rdT}N(-d_z) - S N(-d_i) \,

on

 

d_i = \frac{\ln(S/K) + (rd -re + \sigma^2/2) T}{\sigma\sqrt{T}}
d_z = d_i - \sigma\sqrt{T}.
Article de La Vanguardia.com el dia 20/02/2012